DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.50.2018.142954

ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Іван Олексійович Загоруйко

Анотація


Стаття присвячена формулюванню принципів макроекономічного моделювання та їх реалізації в теорії динамічної загальної рівноваги. Предметом теоретичного дослідження є  закрита приватна економіка, в якій взаємодіють два макроекономічні суб’єкти – домашні господарства та інвестиційні фірми.

Відомі загальнонаукові принципи – аналізу розмірності, однорідності та відповідності – доповнюються специфічними принципами, що дозволяють отримати аналітичну форму поведінкових функцій. Загальні властивості цих функцій проаналізовані з точки зору теорії корисності. Виявлено звязок між рівняннями динаміки прибутку та формами інвестиційної функції. Проведено порівняльний аналіз їхніх властивостей. Запропоновані функції ставок плати за ресурси, що враховують їх обмеженість.

Показано, що в класичній моделі AD – AS, доповненій рівняннями динаміки основних виробничих фондів та рентабельності, виникають ендогенні  циклічні коливання. Проведено математичний аналіз пропонованої моделі та дана її графічна інтерпретація з використанням довгострокових кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції. Визначені показники стану довгострокової рівноваги та умова його стійкості.

Розглянуті можливі напрямки розвитку пропонованої моделі. Зокрема, показано, що до даної моделі може бути включений фінансовий ринок, на якому  домашні господарства та інвестиційні фірми безпосередньо позичають гроші один одному. Цей ринок може бути зображений за допомогою двох симетричних функцій попиту-пропозиції, що зв’язують ставку відсотка, теперішні та очікувані в майбутньому запаси готівки. 


Ключові слова


макроекономічна модель; закрита приватна економіка; методологія моделювання; динамічна загальна рівновага; теорія економічного циклу; модель AD – AS; поведінкові функції; макроекономічні суб’єкти; основні виробничі фонди; рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bhattarai K., Trzeciakiewicz D. (2017) Macroeconomic impacts of fiscal policy shocks in the UK: a DSGE analysis. Economic Modelling, vol. 61, pp. 321-338.

De Giorgi G., Gambetti L. (2017) Business cycle fluctuations and the distribution of consumption. Review of Economic Dynamics, vol. 23, pp. 19-41.

Engler Ph., Tervala J. (2018) Welfare effects of TTIP in a DSGE model. Economic Modelling, vol. 70, pp. 230-238.

Forni M., Gambetti L., Lippi M., Sala L. (2017) Noisy news in business cycles. American Economic Journal: Macroeconomics, vol. 9, no. 4, pp. 122-152.

Gupta R., Jun Ma, Risse M., Wohar M. E. (2018) Common business cycles and volatilities in US states and MSAs: the role of economic uncertainty. Journal of Macroeconomics, vol. 57, pp. 317-337.

Hoover K.D. (2016) The crisis in economic theory: a review essay. Journal of Economic Literature, vol. 54, no. 4, pp. 1350-1361.

Krusell P., Mukoyama T., Rogerson R., Sahin A. (2017) Gross worker flows over the business cycle. American Economic Review, vol. 107, no. 11, pp. 3447-3476.

Lambertini L., Mendicino C., Punzi M.T. (2017) Expectations-driven cycles in the housing market. Economic Modelling, vol. 60, pp. 297-312.

Nalban V. (2018) Forecasting with DSGE models: what frictions are important? Economic Modelling, vol. 68, pp. 190-204.

Parra-Alvarez J.C. (2018) A comparison of numerical methods for the solution of continuous-time DSGE models. Macroeconomic Dynamics, vol. 22, issue 6, pp.1555-1583.

Saint-Paul G. (2018) The possibility of ideological bias in structural macroeconomic models. American Economic Journal: Macroeconomics, vol. 10, no. 1, pp. 216-241.

Shirota T. (2018) What is the source of business cycles: spillovers from land prices, investment shocks, or anything else? Journal of Macroeconomics, vol. 57, pp. 138-149.

Yagihashi T. (2018) How costly is a misspecfied credit channel DSGE model in monetary policymaking? Economic Modelling, vol. 68, pp. 484-505.

Yildirim-Karaman S. (2018) Uncertainty in financial markets and business cycles. Economic Modelling, vol. 68, pp. 329-339.




p-ISSN 2306-4420